株システムトレードのトレジスタにおいて、通算利益率1位の戦略を作成したtrademanが運営するホームページです。コンテンツ随時追加予定。

トレジスタにて自作の戦略を販売している管理人“ trademan ” が、
皆様の役に立ちそうなトレードに関する情報を発信していきます。
リリース予定のストラテジーの紹介、個人的な所論、
各種検証結果などコンテンツの充実に力を入れていきます。

複数戦略の組み合わせ方 その1

しばしばご質問をいただくのが戦略の組み合わせ方についてなのですが、今日はこのあたりについて書いていきます。

イザナミは最適分散機能や相場情報を使うことで、複数売買ルール運用の際も比較的簡単に思ったとおりの設定ができます。
以下に挙げたものは最適分散投資画面などから設定できるので、ぜひ試してみてください。

戦略の上下
基本的には期待値の順でいいと思いますが、戦略によっては優先順位上位と下位の銘柄の期待値の差が大きい場合があります。そういった傾向が見られた場合、 最適分散投資のオプション設定で「売買ルール毎に優先上と条件を設定する。」にチェックを入れ、上位数銘柄で自動的に戦略が切り替わるようにするといった 設定が考えられます。

仕掛け条件設定  
日経平均の動きやダウの上げ下げによって期待値が大きく下がる傾向にある戦略は、相場判定によって資金設定を二つに分け、弱気相場用の資金設定の順序のみ 下げたり、仕掛けを中止したりすることで利益率をあまり減らさず、DDを大きく下げられる場合があります。
二つに分けた設定の間に逆張り戦略や売り戦略を入れれば、弱気相場ではそういった戦略から仕掛ける設定になります。
また戦略によっては、期間上昇率が高い銘柄や移動平均から乖離した銘柄などに絞って仕掛けることで期待値を高めることができます。

個別投入資金・指定投入額・上限投入額・優先順位の設定
・目標とする利益率は何%か
・上昇相場で大きく取れるようにしたいのか、それともどんな相場でも一定の収益を確保したいのか
・いくらまでのDDなら耐えられるのか
・単利運用なのか、複利運用なのか
・すべての戦略を使うべきなのか
等を決め、複合的に優先事項を判断した上で、投入額やレバレッジを決めていけばいいのではないでしょうか。


大前提として戦略の運用に当たっては、こちらでも述べたように、許容できるDD額やレバレッジの有無、停止基準、複利運用か単利運用かなど多くの項目を事前に決めるべきです。これらをなおざりにしたまま戦略を追加し、さらに変動要素や設定項目を増やしてしまうため、実運用で戸惑うのだと思います。
その結果、検証をないがしろにして、ただ成績が良い戦略順に仕掛けたり、同じような資産曲線の戦略ばかりを取り入れたりして、DDとなる時期が重なり想定外の損失になってしまうような事態が起きるのではないでしょうか。


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(2014.2.21 更新)



※検証上の結果であることをご承知下さい
   

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管理人   : trademan
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   : 神奈川県横浜市
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大学在学中より株式投資を始め、現在は副業兼趣味として投資をしています。シストレ暦は4年ほどです。
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